Zsanett
Orlovits
Assistant
professor
|
Contacts
Mailing Address:
Budapest
University of Technology and Economics
Institute
of Mathematics
Egry
József u. 1, Building H, Room 47
H-1111 Budapest, Hungary
Telephone:
office: +36 1 463 1573
Email:
orlovits@math.bme.hu
Homepage:
www.math.bme.hu/~orlovits
|
|
I am currently
an assistant professor at
the Budapest University of Technology and Economics
(BUTE). Paralell to
this I am the deputy director of
Education of the Institute of Mathematics (MI) at BUTE.
I have obtained my PhD degree at the Eötvös Loránd
University, Budapest. My supervisor
was László Gerencsér (MTA SZTAKI). During the PhD project I have focused on statistical analysis of some special stochastic volatility model, like GARCH model and its several modifications. The main objective
of this research was to introduce and analyze an adequate recursive estimation method for the parameters of non-linear stochastic volatility models, within a reasonable Markovian framework and using an appropriate stochastic approximation procedure. Now I am working the characterization of the estimation error of this model class in several ways and a special change detection procedure for these processes.
Teaching
Undergraduate (BSc) courses
- Mathematics A1a – in
Hungarian (Spring / Autumn)
-
Mathematics A2 - in
Hungarian (Spring / Autumn)
-
Mathematics A3 - in
Hungarian (Spring / Autumn)
Mathematics M1 for
Mechanical engineers
- in Hungarian
(Spring)
Optimal control
– lecture in Hungarian for mechatronics and mathematics
MSc students
Econometrics
– lecture in Hungarian for mathematics and econometrics
MSc students
Econometrics 2 – lecture
in Hungarian for mathematics and econometrics MSc students
Mathematics of stochastic
systems – lecture
in Hungarian for mechatronics MSc students
A 2018. tavaszi
félév aktuális órái
Matematika
M1 gépészmérnököknek – BMETE90MX35 – GPK gépészmérnöki MSc
-
Előadás:
kedd 10:15-11:45 CHFMAX – Orlovits Zsanett
-
Gyakorlatok:
o
csütörtök 14:15-15:45: KF86 – Svantnerné Sebestyén Gabriella (G8), R512 – Kiss
Márton (G9)
o
péntek 8:15-9:45: R511 - Svantnerné Sebestyén Gabriella (G1), R512 – Kiss Márton
(G2), R513 – Lóczi Lajos (G3)
o
péntek 10:15-12:45: R511 – Kiss Márton
(G10)
o
péntek 12:15-13:45: R511 - Svantnerné Sebestyén Gabriella (G4), R512 – Szűcs
Zsolt Ákos (G5), R513 – Lóczi Lajos (G6)
-
Tárgykövetelmények
-
Kurzuslap a
tanszéki honlapon
-
A
félév tematikája, időbeosztás
-
Jegyzet
-
Röpzh és zh eredmények, jelenlét
-
Beadható feladatok
-
Előadás anyagok
o Komplex
függvénytan
o Lineáris terek
o
Interpoláció
o
Mátrix
exponens és Laplace transzformáció
o
Valószínűségszámítás
-
Röpzárthelyik (és gyakorlati)
anyagok linkek
o
1. röpzh (1. hét gyakorlati anyaga)
o
2. röpzh (2. és 3. hét gyakorlati anyaga)
o
3. röpzh
(4., 5. és 7. (pénteki
gyak) hét gyakorlati anyaga)
o
4. röpzh (7.(csütörtöki gyak) és 8. hét gyakorlati anyaga)
o
5. röpzh (9. és 10. hét gyakorlati anyaga)
o
6. röpzh (11. és 12. hét gyakorlati anyaga)
o
7. röpzh (13. hét gyakorlati anyaga)
-
A
félév témái:
o
Komplex függvénytan
§
Komplex függvények folytonossága,
határértéke, differenciálhatósága. Cauchy-Riemann
egyenletek, komplex potenciál.
§
Elemi függvények
§
Komplex vonalintegrál, Cauchy-alaptétel
és -integrálformula, sorfejtések, reziduum-tétel.
o
Lineáris terek, ortogonalizáció
§
Vektorterek, euklideszi terek.
§
Approximációelmélet, legkisebb négyzetek
módszere, ortogonális függvényrendszerek, Gram-Schmidt
algoritmus.
o
Interpoláció
§
Lagrange-interpoláció
§
Hermite-interpoláció
o
Mátrix-exponensek és
differenciálegyenlet-rendszerek megoldása
o
Laplace-transzformált
alkalmazása DER megoldására
o
Valószínűségszámítási
alapok
§
Alapfogalmak, valószínűségi változók.
§
Valószínűségi változók és együttes viselkedés.
§
Nevezetes eloszlások.
§
Nagy számok törvényei és CHT.
Research
Research interests
-
stochastic volatility
models
-
financial mathematics
-
GARCH processes
Publications:
Last
modified: 6 Feb 2018
|