Zsanett Orlovits

Assistant professor

Contacts

Mailing Address:

Budapest University of Technology and Economics

Institute of Mathematics

Egry József u. 1, Building H, Room 47
H-1111 Budapest, Hungary

Telephone:

office: +36 1 463 1573

Email:

orlovits@math.bme.hu

Homepage:

www.math.bme.hu/~orlovits

 

 I am currently an assistant professor at the Budapest University of Technology and Economics (BUTE). Paralell to this I am the deputy director of Education of the Institute of Mathematics (MI) at BUTE. I have obtained my PhD degree at the Eötvös Loránd University, Budapest. My supervisor was László Gerencsér (MTA SZTAKI). During the PhD project I have focused on statistical analysis of some special stochastic volatility model, like GARCH model and its several modifications. The main objective of this research was to introduce and analyze an adequate recursive estimation method for the parameters of non-linear stochastic volatility models, within a reasonable Markovian framework and using an appropriate stochastic approximation procedure. Now I am working the characterization of the estimation error of this model class in several ways and a special change detection procedure for these processes.


      Teaching

Undergraduate (BSc) courses

                - Mathematics A1a – in Hungarian (Spring / Autumn)

                - Mathematics A2 - in Hungarian (Spring / Autumn)

                - Mathematics A3 - in Hungarian (Spring / Autumn)

            Mathematics M1 for Mechanical engineers - in Hungarian (Spring)

            Optimal controllecture in Hungarian for mechatronics and mathematics MSc students

            Econometricslecture in Hungarian for mathematics and econometrics MSc students

            Econometrics 2lecture in Hungarian for mathematics and econometrics MSc students

            Mathematics of stochastic systems lecture in Hungarian for mechatronics MSc students


A 2018. tavaszi félév aktuális órái

 

            Matematika M1 gépészmérnököknek – BMETE90MX35GPK gépészmérnöki MSc

-          Előadás: kedd 10:15-11:45 CHFMAX – Orlovits Zsanett

-          Gyakorlatok:

o   csütörtök 14:15-15:45: KF86 – Svantnerné Sebestyén Gabriella (G8), R512 – Kiss Márton (G9)

o   péntek 8:15-9:45: R511 - Svantnerné Sebestyén Gabriella (G1), R512 – Kiss Márton (G2), R513 – Lóczi Lajos (G3)

o   péntek 10:15-12:45: R511 – Kiss Márton (G10)

o   péntek 12:15-13:45: R511 - Svantnerné Sebestyén Gabriella (G4), R512 – Szűcs Zsolt Ákos (G5), R513 – Lóczi Lajos (G6)

-          Tárgykövetelmények

-         Kurzuslap a tanszéki honlapon

-          A félév tematikája, időbeosztás

-          Jegyzet

-         Röpzh és zh eredmények, jelenlét

-         Beadható feladatok

-         Előadás anyagok

o   Komplex függvénytan

o   Lineáris terek

o   Interpoláció

o   Mátrix exponens és Laplace transzformáció

o   Valószínűségszámítás

-          Röpzárthelyik (és gyakorlati) anyagok linkek

o   1. röpzh (1. hét gyakorlati anyaga)

o   2. röpzh (2. és 3. hét gyakorlati anyaga)

o   3. röpzh (4., 5. és 7. (pénteki gyak) hét gyakorlati anyaga)

o   4. röpzh (7.(csütörtöki gyak) és 8. hét gyakorlati anyaga)

o   5. röpzh (9. és 10. hét gyakorlati anyaga)

o   6. röpzh (11. és 12. hét gyakorlati anyaga)

o   7. röpzh (13. hét gyakorlati anyaga)

-         A félév témái:

o   Komplex függvénytan

§  Komplex függvények folytonossága, határértéke, differenciálhatósága. Cauchy-Riemann egyenletek, komplex potenciál.

§  Elemi függvények

§  Komplex vonalintegrál, Cauchy-alaptétel és -integrálformula, sorfejtések, reziduum-tétel.

o   Lineáris terek, ortogonalizáció

§  Vektorterek, euklideszi terek.

§  Approximációelmélet, legkisebb négyzetek módszere, ortogonális függvényrendszerek, Gram-Schmidt algoritmus.

o   Interpoláció

§  Lagrange-interpoláció

§  Hermite-interpoláció

o   Mátrix-exponensek és differenciálegyenlet-rendszerek megoldása

o   Laplace-transzformált alkalmazása DER megoldására

o   Valószínűségszámítási alapok

§  Alapfogalmak, valószínűségi változók.

§  Valószínűségi változók és együttes viselkedés.

§  Nevezetes eloszlások.

§  Nagy számok törvényei és CHT.

 

 


 

      Research

 

Research interests

-          stochastic volatility models

-          financial mathematics

-          GARCH processes

Curriculum Vitaehungarian

Curriculum Vitaeenglish

Publications:

-         Publication list

-         Google Scholar

-         Mathscinet

-         Scopus

-         MTMT

 

 


Last modified: 6 Feb 2018