Györfi László BME SZIT- SZTAKI
Empirikus portfólió stratégiák
Tekintsük azt a problémát, hogy d részvénybe naponta újra befektetjük a pénzünket. A portfólió egy d dimenziós eloszlás, amely függhet az előző napok adataitól, és a portfólió vektor i-edik koordinátája azt mondja meg, hogy a tőkénknek hányadrészét fektetjük be az i-edik részvénybe. Természetesen a hosszú távú hozamot szeretnénk maximalizálni. Ezt a feladatot a log-optimális portfólió oldja meg, amelyhez viszont ismerni kell a napi részvényárváltozásoknak, mint vektorértékű sztochasztikus folyamatnak az eloszlását. Ha ezek nem ismertek, viszont vannak múltbeli adatok, akkor beszélünk empirikus portfólió stratégiáról.
Irodalom: www.szit.bme.hu/~gyorfi/kernel.ps vagy histog.ps
Időpont: szept. 23. kedd 16:15 Helye: BME-ELTE, I. épület E. szárny, 213.