Móra Péter (Morgan Stanley)
Lognormális
kamatlábmodell korlátjai
Hull és White (1990) modelljében a
kamatláb logaritmusát egy sztochasztikus differenciálegyenlet adja meg. A
modell paramétereit nem minden esetben lehet kalibrálni a piacon megfigyelt
diszkont faktorokhoz és kamatláb opciókhoz. Az előadásban ennek okára keressük
a magyarázatot.
Időpont: szept. 25. kedd 16:15 Helye: BME, K épület I. em. 50. terem