Győry Máté
(Morgan Stanley)
Az
inflacio matematikai modellezese
Az utóbbi években egyre népszerűbbek az inflációs derivatívok, pl. a
fogyasztói árindexre vonatkozó opciók, vagy az inflációhoz kötött swap-ok,
amelyek értékét különféle matematikai modellek segítségével határozzák meg.
A szemináriumon rövid áttekintést kaphatunk a legfontosabb derivatívokról, s a modellek fő irányzatairól.
Időpont: nov. 18. kedd 16:15 Helye: BME, Z épület 2. em. 205.